No. No. El problema es que el relé no conmuta la salida, por ende siempre esta entregando tensión de 220v.
Prueba lo siguiente, desconecta todo, solo deja la resistencia (o mejor una lámpara reemplazando la resistencia, asi no generas calor sin sentido), y prueba el relé con una fuente externa. Si no tiene tensión, no debería encender la lámpara, si lo hace, el relé ya pasó a mejor vida (o te lo vendieron roto).
Si no enciende al no recibir tensión, es buena señal, en ese momento conecta tu fuente externa (de laboratorio, o cual sea que sirva para alimentar tu relé), y si la lámpara se enciende, hay un problema de conexión con tu PID o la programación.
En tal caso que el relé funcione, pon un LED en lugar del relé y comprueba que se encienda cuando corresponda, y no que quede encendido siempre.
Has las prueba y comenta.
Recuerda que el relé tiene que ser de una corriente superior a lo que consume tu resistencia