Efectivamente, un PIC no puede conectarse a un modulo USB-Bluetooth debido a que no se puede actuar como host.
Los hosts USB estan basados en procesadores de alto rendimiento, no en PICs. Además que para el caso de los dispositivos USB, gran parte del procesamiento de datos lo hace la PC (a través de los drivers de dispositivos).
Efectivamente un modulo USB-Bluetooth, lo puedes conseguir desde 80 pesos mexicanos (o tal vez menos).
En este caso, si quieres manejar Bluetooth desde un microcontrolador sencillo (e.g. PIC), necesitas de un modulo Serial-Bluetooth. Este se conecta al puerto UART y desde ahi lo puedes controlar de forma muy sencilla. La desventaja de esto, es que estos modulos son mas caros, alrededor de 600-800 pesos mexicanos.
Si quisieras utilizar el modulo USB-Bluetooth, necesitarias de un procesador con el host USB, como por ejemplo un ARM. Estos también son mas caros, y además necesitarias un sistema operativo embebido, donde GNU/Linux seria una excelente opción, pero esta opción ya es mucho más avanzada, y también tiene un costo algo elevado.