Partimos que te lo vendieron montado y es correcto.
Seguramente el sensor no esta bien colocado, como dice el pdf tiene una variacion de 1ºC (esto se llama histeresis).
Si pones el sensor en una habitacion conectado a una estufa. La estufa puede llegar a los 200ºC pero la habitacion empezara a calentarse 20->21->22-----_38,5 y se para.
Si pones una estufa de 1000ºC la habitacion se calentara mas rapidamente, pero llegara a los 30,5ºC pero la habitacion nunca llegara a 1000ºC sino a 38,5ºC.
Con esto me refiero que la medida se debe hacer en el lugar donde se debe alcanzar la temperatura.
Hay dos formas de calentar las cosas por radiacion y por conveccion.
Radiacion: Mediante ondas electromagneticas(infrarojos),, las tipicas estufas de lampara tubulares, esas bobillas de los bares rojas,
Las radiaciones calientan las superficies de todos los objetos, pero escasamente el aire. Son los objetos quienes despues calientan el aire.
Conveccion: Estufas que calientan el aire circundante, radiadores de agua, estufas de aire, carbon....
Los objetos se calientan por el aire que los envuelve.
En tu caso te interesa que sea por conveccion, o tendras huevos fritos.
Histeresis

definicion sencilla) son los dos extremos de disparo de una temperatura de referencia.
tienes una temperatura central 38ºC, es la temperatura que se sobrepasa o falta para disparar el rele 1ºC, se disparara 37.5ºC y 38.5ºC.
Para que sirve, si se disparara de forma exacta el rele empezaria a tracatear por la mas minima influencia,on,off,on,off....dañandose el rele ,la resistencia y funcionando de forma irregular.
El metodo que utilizas es el mas sencillo hay otros mucho mas precisos como el PID pero mucho mas complejos.