Uhm... seguro que configuraste los fuses, no sé porque tiene que molestar, te vendría bien una versión completa de Proton, aquí en las primeras páginas se explica, así podrías probar con otro pic como el 16f628 y así, una vez que hayas probado que funcione, entonces pasas a otro pic, eso es lo que te recomiendo si te parece bien, de cualquier forma cambia la configuración de los fuses a ver que pasa.
Toma como referencia el ejercicio que hay más arriba que está con el pic 16f628, ese no funcionaba por la configuración de los fuses, pero con esta configuración me funcionó bien.
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRTE_ON,CP_Off,BODEN_O FF,LVP_OFF,MCLRE_OFF
Config INTRC_OSC: Esta parte es para poner a trabajar el pic con el oscilador interno, no todos los pic cuentan con oscilador interno, por ej el pic16f877 no lo tiene.
WDT_OFF: Esta parte indica que el Wachdog (perro guardian) está desactivado.
También te recomendaría pasarte por el hilo de basic (pic basic pro) que está bien largo y completo, allí resolverás seguramente, todas tus dudas.
Sigue adelante, no te desanimes, una vez que logres despegar con lo básico vas a ver como te va gustando esto.
Buscando en internet encontre un plugin que se llama Fuse configurator dicen que para usarlo necesitas tener una versión menor a la 3.3.0.5, yo tengo la versión 3.2.2.5, y se instala pero cuando voy a usarlo me sale un error access violation at address 00403F68 in module "Proton.ex".Read of address 00000044.
