Depende de como de integrado esté: puedo poner una plastasion con cuatro tornillos roscachapa pegada a mi PC y ya está. Pero creo que no te refieres a eso. Eso es para una tarde de aburrimiento.
Puedo hacer lo mismo pero menos patatero; los dos equipos en una caja y un par de conmutadores mas o menos avanzados para compartir el monitor y teclado, gamepads... Pero creo que tampoco te refieres a esto. Esto también es viable en dos tardes.
Ya en plan de que desde una sesión windows vea en una ventana lo que hace la playstation o viceversa...hay dos opciones:
La del cohete: que se pueda tener acceso al 100% de velocidad, conservando los fps etc lo cual seria como hacer el cohete.
La patatera. Ver de poner un servicio vnc o similar uno de servidor y el otro cliente y así se ve el uno en el otro. Esto es bastante/muy fácil. Yo lo he hecho con todo tipo de trastos, ver el PC en el telefonía, el teléfono en el tabletas, etc.
Bonito para enredar un poco pero es muy lento y absolutamente inútil para jugar. Para esto no hace falta "juntar" los equipos, basta una conexión de red, pueden estar todo lo lejos que quieras.