En los papeles no parece haber error, habría que ver el montaje, alli puede estar el error.
Esa fuente así no sirve por dos motivos, el primero y más grave, el divisor de tensión esta tomado a la salida del regulador y entre este y la salida de la fuente hay varias cosas, que pueden hacer que la salida fluctue o varie sin que el regulador se entere, para eso es el divisor.
Por otro lado la mejor manera de aumentar la salida de corriente es con un transistor PnP, tal y como lo recomienda el fabricante, de esa forma no hace falta la proteccíon que lleva este
Basicamente esto
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/lm317-bypass-transistorizado.jpg